Parametrische Modellanpassungen für Marginal- und Übergangsverteilungen von Diffusionsprozessen

  • Die vorliegende Arbeit beschreibt zwei Teststatistiken für Marginalverteilungen von stochastischen Diffusionsprozessen. Die erste Statistik bezieht sich auf die unbedingte stationäre Marginaldichte eines diskret beobachteten Diffusionsprozesses und verwendet Kerndichteschätzer. Diese Statistik ist vom Bickel-Rosenblatt-Typ. Die zweite Statistik ist vom Kolmogorov-Smirnov-Typ und beschreibt einen Test für die bedingte Verteilungsfunktion bzgl. einer festen Zeitspanne. Mit Hilfe einer Martingaltransformation erhält man die Verteilungsfreiheit der Statistik. Dieser Test wird auf das Vasicek-Modell angewendet und simuliert. Die Simulationsergebnisse werden mit denen in der Arbeit von Chen, Gao (2005) verglichen, in welcher diese Hypothese mittels "Empirical-Likelihood-Methoden" getestet wird.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Dirk BachmannGND
URN:urn:nbn:de:hbz:294-18466
Referee:Holger DetteORCiDGND, Herold DehlingGND
Document Type:Doctoral Thesis
Language:German
Date of Publication (online):2007/02/14
Date of first Publication:2007/02/14
Publishing Institution:Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek
Granting Institution:Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Mathematik
Date of final exam:2007/01/31
Creating Corporation:Fakultät für Mathematik
GND-Keyword:Statistik; Stochastischer Prozess; Martingal; Zeitreihe; Ökonometrie
Dewey Decimal Classification:Naturwissenschaften und Mathematik / Mathematik
faculties:Fakultät für Mathematik
Licence (German):License LogoKeine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht

OPUS4 Logo