Nonparametric change-point inference for the jump behaviour of time-continuous processes
- Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Herleitung statistischer Testverfahren zur Erkennung struktureller Veränderungen im Sprungverhalten eines It\(\it ō\) Semimartingals, sowie Schätzverfahren für die zeitliche Lage solcher Strukturbrüche. Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit statistischer Inferenz basierend auf Randintegralen des Sprungcharakteristikums und es werden Schätz- und Testverfahren sowohl für abrupte als auch graduelle Veränderungen eingeführt. Eine Monte-Carlo-Simulations-studie am Ende des ersten Teils der Arbeit untersucht schließlich die Güte der neuen Verfahren. Um auch Änderungen in Sprüngen beliebiger Höhe erkennen zu können, beschäftigt sich der zweite Teil der Arbeit mit statistischer Inferenz für das Sprungverhalten basierend auf geeigneten Verteilungsfunktionen des Sprungcharakteristikums. Auch hier gelingt es Testverfahren für abrupte und graduelle Veränderungen einzuführen, sowie Schätzverfahren für die zeitliche Lage von Bruchpunkten herzuleiten.
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| Author: | Michael HoffmannGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:294-53693 |
| Referee: | Holger DetteORCiDGND, Mathias VetterGND |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2017/08/23 |
| Publishing Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek |
| Granting Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Mathematik |
| Date of final exam: | 2017/07/19 |
| Creating Corporation: | Fakultät für Mathematik |
| Tag: | Kolmogorov-Smirnov-Test; Kompensator; Schwache Konvergenz; Schätztheorie; Semimartingal; Strukturbruch; Testtheorie |
| GND-Keyword: | Nichtparametrische Statistik; Wahrscheinlichkeitstheorie; Stochastischer Prozess; Zufälliges Maß; Empirischer Prozess |
| Institutes/Facilities: | Lehrstuhl für Stochastik |
| Dewey Decimal Classification: | Naturwissenschaften und Mathematik / Mathematik |
| faculties: | Fakultät für Mathematik |
| Licence (German): |  Keine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht |
