Neue Test- und Schätzverfahren für die Modellierung von Wertpapierverläufen

  • In der Doktorarbeit \(\textit {Neue Test- und Schätzverfahren für die Modellierung von Wertpapierverläufen}\) werden verschiedene Resultate im Zusammenhang mit der Schätzung der integrierten Volatilität präsentiert. So werden zwei Bootstrap Verfahren vorgestellt, mit denen sich Konfidenzintervalle der integrierten Volatilität, bzw. anderer Potenzen der Volatilität, berechnen lassen. Grundlage hierfür stellt die Bipower Variation dar, die auch in der Arbeit erläutert wird. In einem weiteren Kapitel wird ein Test konstruiert, mit dem auf Sprünge getestet werden kann. Dieser Test ist auch in Modellen mit Rauschen anwendbar. Abschließend findet sich noch ein Test auf die parametrische Form der Volatilität in der Arbeit, der auf einer Range-basierten Schätzung der Volatilität beruht.

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Metadaten
Author:Daniel Ziggel
URN:urn:nbn:de:hbz:294-24340
Referee:Holger DetteORCiDGND, Herold DehlingGND
Document Type:Doctoral Thesis
Language:German
Date of Publication (online):2009/01/28
Date of first Publication:2009/01/28
Publishing Institution:Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek
Granting Institution:Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Mathematik
Date of final exam:2008/12/08
Creating Corporation:Fakultät für Mathematik
GND-Keyword:Zentraler Grenzwertsatz; Volatilität; Semimartingal; Anpassungstest; Brownsche Bewegung
Dewey Decimal Classification:Naturwissenschaften und Mathematik / Mathematik
Licence (German):License LogoKeine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht

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