Tests auf Modellannahmen in der nichtparametrischen Quantilsregression
- In dieser Arbeit werden Tests auf Modellannahmen in der nichtparametrischen Quantilsregression betrachtet, die dazu dienen können mit dem Fluch der Dimensionen umzugehen. Zum einen wird ein Test auf Signifikanz entwickelt, mit dem untersucht werden kann, ob die bedingte Quantilsfunktion von bestimmten Kovariablen abhängt oder nicht. Zum anderen wird ein Test hergeleitet, der die Hypothese überprüft, dass die bedingte Quantilsfunktion eine additive Struktur hat.
Download full text files
Additional Services
| Author: | Matthias GuhlichGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:294-38071 |
| Referee: | Holger DetteORCiDGND, Natalie NeumeyerGND |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2013/07/16 |
| Date of first Publication: | 2013/07/16 |
| Publishing Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek |
| Granting Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Mathematik |
| Date of final exam: | 2013/06/14 |
| Creating Corporation: | Fakultät für Mathematik |
| GND-Keyword: | Nichtparametrische Regression; Modellwahl; Statistischer Test; Bootstrap-Statistik; Multiple Regression |
| Institutes/Facilities: | Lehrstuhl für Stochastik |
| Dewey Decimal Classification: | Naturwissenschaften und Mathematik / Mathematik |
| faculties: | Fakultät für Mathematik |
| Licence (German): |  Keine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht |
