Robust tests for discriminating between long-range dependence and short-range dependence with a change in mean
- In der Zeitreihenanalyse ist es von Bedeutung, die Abhängigkeitsstruktur der vorliegenden Daten zu kennen. In vielen Fällen ist es offensichtlich, dass die Daten nicht unabhängig sind, es ist aber nicht offensichtlich, über welchen Zeitraum Daten voneinander abhängen. Hier unterscheiden wir zwischen schwacher und starker Abhängigkeit. In der vorliegenden Dissertation wird ein Testverfahren eingeführt, welches zwischen starker Abhängigkeit und schwacher Abhängigkeit mit einem Sprung in der Lage unterscheiden kann. Dieses Verfahren basiert auf der Wilcoxon-Teststatistik und ist robust gegenüber Ausreißern in den Daten und Verteilungen mit schweren Rändern. Zudem wird ein konsistenter Schätzer für die unbekannte Zeit des Sprunges in der Lage unter schwacher Abhängigkeit eingeführt. Auch dieser Schätzer basiert auf der Wilcoxon-Teststatistik und ist robust im obigen Sinne. Beide Resultate, das Testverfahren und der Schätzer, werden zudem auf allgemeine U-Statistiken ausgeweitet.
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| Author: | Carina GerstenbergerORCiDGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:294-57586 |
| Title Additional (German): | Robuste Tests zur Unterscheidung zwischen langzeitabhängigen Prozessen und schwach abhängigen Prozessen mit einem Sprung in der Lage |
| Referee: | Herold DehlingGND, Liudas GiraitisGND |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2018/06/26 |
| Date of first Publication: | 2018/06/26 |
| Publishing Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek |
| Granting Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Mathematik |
| Date of final exam: | 2018/05/07 |
| Creating Corporation: | Fakultät für Mathematik |
| GND-Keyword: | Wilcoxon-Rangsummentest; Schwache Abhängigkeit; Statistik; Zeitreihenanalyse; Statistischer Test |
| Dewey Decimal Classification: | Naturwissenschaften und Mathematik / Mathematik |
| faculties: | Fakultät für Mathematik |
| Licence (German): |  Keine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht |
